Схема методов еценки рисков

схема методов еценки рисков
Нельзя впадать в крайности и обвинять технологию управления рисками в избыточности, некорректности или субъективности. Оценка риска должна основываться не на догадках, а на современных научных достижениях, известных фактах, при этом должна учитываться экспериментальная база и т. п. Все пробелы в знаниях и данных также нужно отнести к отдельной категории риска, так называемой отсутствующей информации. Кроме того, невозможно определить степень потери финансовой устойчивости.


Также к действиям клиента, вызывающим изменения потока платежей по инструменту является невыполнение клиентом договорных обязательств, например несвоевременное погашение финансового инструмента (просрочка платежа). Однако, такие события учитываются при оценке кредитного риска. Такое требование со стороны клиента реально, поскольку в большинстве договоров предусмотрена возможность пересмотра ставки по взаимному согласию сторон. Для оценки качества информациипредлагается использовать табл. 1. Таблица 1 Оценка используемой информации Данная таблица позволяетпроанализировать любую информацию и наглядноубедиться в ее качестве.

Таким образом, подавляющее большинство кредитов и депозитов клиентов коммерческого банка представляют угрозу для его финансового благосостояния. Состав моделей оценки риска Как мы уже определились, первый кризисный этап развития несостоятельности предприятия протекает латентно, то есть скрыто от глаз наблюдателя. Формула балансовой модели финансовой устойчивости выглядит следующим образом: ОС +ОбС +Д = Фс + К + Кз где ОС — основные средства; ОбС — оборотные средства; Д — дебиторская задолженность и другие активы; Фс — источники собственных средств; К — кредиты; Кз — кредиторская задолженность.

Похожие записи: